21Shares報告：2%-5%加密貨幣配置提升投資組合回報

21Shares於11月5日發布的研究報告指出，將傳統60/40投資組合的2%至5%配置於比特幣及其他加密貨幣，可以增強風險調整後的回報。報告強調，從2023年10月到2026年9月，比特幣與美國股票的相關性為38%，與黃金的相關性為4%，顯示出與傳統資產相比的有效多元化。隨著2024年1月現貨ETF的推出，比特幣的三個月滾動波動率穩定在38%，與特斯拉46%和Palantir 59%等主要美國成長股相似。資產配置模型顯示，三種配置型態——保守型2%、中性型4%和成長型5%——均實現了高於標準60/40基準的年化回報和Sharpe比率，該基準的回報為10.86%，Sharpe比率為0.57。加密貨幣配置型態的年化回報介於11.64%至13.17%之間，Sharpe比率範圍為0.64至0.74。21Shares建議將比特幣歸類為類似黃金的替代資產，同時將以太坊和Solana視為成長科技股，強調在市場波動期間需要進行季度再平衡，以管理最大回撤和風險敞口。

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